50 szt.
Ekonometria finansowa
47,44
PLN
Cena rynkowa: 59.00 PLN
Pomiar i analiza ryzyka inwestycyjnego odgrywają istotną rolę podczas podejmowania decyzji na rynku finansowym. Pomagają inwestorom oraz zarządzającym portfelami oceniać efektywność dokonywanej inwestycji. Są również wykorzystywane w różnego rodzaju analizach porównawczych, pomiędzy spółkami, branżami, krajami oraz w analizach symulacyjnych przy tworzeniu określonych scenariuszy inwestycyjnych. Dla inwestorów ważne jest zatem ryzyko zarówno w sensie historycznym (oszacowane na podstawie określonej próby danych historycznych), jak i przyszłe ryzyko inwestycyjne. Czy na podstawie przeszłości można jednak prognozować przyszłość? Na ile prawdopodobne jest spełnienie się sporządzonej prognozy (ryzyka, stopy zwrotu) na podstawie zebranej próby danych historycznych?
Przedmiotem książki jest szacowanie ryzyka inwestycyjnego oraz przedstawienie możliwości jego wszechstronnej analizy, przy czym główna uwaga jest poświęcona ryzyku rynkowemu akcji. Podstawową jego miarą jest parametr beta, na podstawie którego podejmowane są decyzje inwestycyjne.
Autorzy prezentują istotę ryzyka inwestycyjnego, wyjaśniają badania własności statystycznych stóp zwrotu z akcji oraz istotę jednowskaźnikowego modelu Sharpe’a, na podstawie którego szacowany jest parametr beta. Przedstawiają również możliwości badania jego stabilności i wrażliwości z punktu widzenia częstotliwości pomiaru stopy zwrotu, wyboru indeksu giełdowego, czy też jako czynnika rynku w szacowanym modelu.
W książce czytelnik znajdzie wyniki badań odnoszące się do stóp zwrotu z akcji 124 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w ostatnich 10 latach, przy czym pomiar stóp zwrotu prowadzony jest z częstotliwością dzienną, tygodniową i miesięczną. Dodatkowo zaprezentowano wyniki empirycznej analizy porównawczej w odniesieniu do własności statystycznych stóp zwrotu oraz badania stabilności parametru beta dla największych spółek z rynku niemieckiego, francuskiego i polskiego.
Publikacja jest niezbędnym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych i maklerów oraz inwestorów giełdowych. Jest to również praktyczny podręcznik uzupełniający dla studentów do przedmiotów takich jak: rynek kapitałowy, rynki finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie portfelem.
Przedmiotem książki jest szacowanie ryzyka inwestycyjnego oraz przedstawienie możliwości jego wszechstronnej analizy, przy czym główna uwaga jest poświęcona ryzyku rynkowemu akcji. Podstawową jego miarą jest parametr beta, na podstawie którego podejmowane są decyzje inwestycyjne.
Autorzy prezentują istotę ryzyka inwestycyjnego, wyjaśniają badania własności statystycznych stóp zwrotu z akcji oraz istotę jednowskaźnikowego modelu Sharpe’a, na podstawie którego szacowany jest parametr beta. Przedstawiają również możliwości badania jego stabilności i wrażliwości z punktu widzenia częstotliwości pomiaru stopy zwrotu, wyboru indeksu giełdowego, czy też jako czynnika rynku w szacowanym modelu.
W książce czytelnik znajdzie wyniki badań odnoszące się do stóp zwrotu z akcji 124 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w ostatnich 10 latach, przy czym pomiar stóp zwrotu prowadzony jest z częstotliwością dzienną, tygodniową i miesięczną. Dodatkowo zaprezentowano wyniki empirycznej analizy porównawczej w odniesieniu do własności statystycznych stóp zwrotu oraz badania stabilności parametru beta dla największych spółek z rynku niemieckiego, francuskiego i polskiego.
Publikacja jest niezbędnym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych i maklerów oraz inwestorów giełdowych. Jest to również praktyczny podręcznik uzupełniający dla studentów do przedmiotów takich jak: rynek kapitałowy, rynki finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie portfelem.
Szczegóły produktu
-
Autor:
Dębski Wiesław, Feder-Sempach Ewa, Wójcik Szymon
-
Format:
16.5x23.5
-
ISBN:
9788301199562
-
Objętość:
250
-
Oprawa:
Miękka
-
Rok wydania:
2020
-
Tematyka:
Ekonomia Biznes
-
Wydanie:
1
Polecamy także
Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce
55,48
PLN
Cena rynkowa: 69.00 PLN
Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych
39,40
PLN
Cena rynkowa: 49.00 PLN
Największe błędy najlepszych inwestorów
55,48
PLN
Cena rynkowa: 69.00 PLN
Relacje inwestorskie
39,40
PLN
Cena rynkowa: 49.00 PLN
Giełda dla firm rodzinnych
55,48
PLN
Cena rynkowa: 69.00 PLN
Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw
55,48
PLN
Cena rynkowa: 69.00 PLN
Sieci korporacyjne spółek giełdowych w Polsce.
27,10
PLN
Cena rynkowa: 64.00 PLN
Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego
55,48
PLN
Cena rynkowa: 69.00 PLN
Relacje inwestorskie
63,52
PLN
Cena rynkowa: 79.00 PLN