1 szt.
Ekonometria i badania operacyjne
55,48
PLN
Cena rynkowa: 69.00 PLN
Książka mieści się w centralnym obszarze światowej ekonometrii finansowej. Jej wyjątkowość polega na tym, że prezentuje modele teoretyczne i wyniki empiryczne związane z wykorzystaniem w ocenie i prognozowaniu zmienności informacji na temat cen maksymalnychi minimalnych, a dokładnie mówiąc, różnicy między nimi, czyli zakresu ceny.
Oznacza to, że wykorzystywana jest informacja na temat przebiegu cen w ciągu całego dnia, a jednocześnie zbiór potrzebnych danych nie jest tak duży, jak w przypadku stosowania danych śróddziennych i – co najważniejsze – jest łatwo dostępny nawet dla indywidualnego inwestora.
prof. dr hab. Małgorzata Doman (z recenzji)
Autor dokonał drobiazgowej prezentacji dotychczasowych koncepcji teoretycznych oraz zaproponował (we współautorstwie) własne modele, które poddał weryfikacji, wykazując ich przewagę nad klasycznymi rozwiązaniami. Przedstawione wyniki analiz empirycznych stanowią ważny wkład w rozwój badań nad możliwościami wykorzystania – poszerzonych w stosunku do typowych podejść – powszechnie dostępnych zbiorów danych w obszarze modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych.
dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UE we Wrocławiu (z recenzji)
Publikacja jest pierwszą monografią w literaturze światowej poświęconą modelom zmienności zakresu cen. Jest przeznaczona dla pracowników akademickich, doktorantów oraz studentów zainteresowanych zastosowaniami metod ilościowych w finansach, a także dla praktyków rynku finansowego oraz inwestorów poszukujących bardziej wyrafinowanych narzędzi służących zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Oznacza to, że wykorzystywana jest informacja na temat przebiegu cen w ciągu całego dnia, a jednocześnie zbiór potrzebnych danych nie jest tak duży, jak w przypadku stosowania danych śróddziennych i – co najważniejsze – jest łatwo dostępny nawet dla indywidualnego inwestora.
prof. dr hab. Małgorzata Doman (z recenzji)
Autor dokonał drobiazgowej prezentacji dotychczasowych koncepcji teoretycznych oraz zaproponował (we współautorstwie) własne modele, które poddał weryfikacji, wykazując ich przewagę nad klasycznymi rozwiązaniami. Przedstawione wyniki analiz empirycznych stanowią ważny wkład w rozwój badań nad możliwościami wykorzystania – poszerzonych w stosunku do typowych podejść – powszechnie dostępnych zbiorów danych w obszarze modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych.
dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UE we Wrocławiu (z recenzji)
Publikacja jest pierwszą monografią w literaturze światowej poświęconą modelom zmienności zakresu cen. Jest przeznaczona dla pracowników akademickich, doktorantów oraz studentów zainteresowanych zastosowaniami metod ilościowych w finansach, a także dla praktyków rynku finansowego oraz inwestorów poszukujących bardziej wyrafinowanych narzędzi służących zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Szczegóły produktu
-
Autor:
Fiszeder Piotr
-
Format:
17.0x24.0cm
-
ISBN:
9788301210304
-
Objętość:
162
-
Oprawa:
Miękka
-
Rok wydania:
2021
-
Tematyka:
Ekonomia Biznes
-
Wydanie:
1
Polecamy także
Zarys metod ekonometrii Zbiór zadań
63,52
PLN
Cena rynkowa: 79.00 PLN
Wprowadzenie do ekonometrii
63,52
PLN
Cena rynkowa: 79.00 PLN
Ekonometria i badania operacyjne
71,56
PLN
Cena rynkowa: 89.00 PLN
Badania jako podstawa projektowania User Experience
79,59
PLN
Cena rynkowa: 99.00 PLN
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach
79,59
PLN
Cena rynkowa: 99.00 PLN
Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce
38,51
PLN
Cena rynkowa: 69.00 PLN
Ekonometria finansowa
47,44
PLN
Cena rynkowa: 59.00 PLN
Ekonometria Wybrane zagadnienia
55,48
PLN
Cena rynkowa: 69.00 PLN
Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL
55,48
PLN
Cena rynkowa: 69.00 PLN