Wczytuję dane...
Zasoby dotyczące bezpieczeństwa i produktów
X
  • Załączniki bezpieczeństwa
    Załczniki do produktu
    Załączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
  • Informacje o producencie
    Informacje o producencie
    Informacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.
    wydawnictwo naukowe pwn
  • Osoba odpowiedzialna w UE
    Osoba odpowiedzialna w UE
    Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Kod EAN: 9788301210304
Waga produktu: 0.268 kg
Realizacja zamówienia: 3 dni
EAN: 9788301210304
Wysyłka od: 12.99 PLN
Wydawnictwo: wydawnictwo naukowe pwn
KUP TERAZ!
Książka mieści się w centralnym obszarze światowej ekonometrii finansowej. Jej wyjątkowość polega na tym, że prezentuje modele teoretyczne i wyniki empiryczne związane z wykorzystaniem w ocenie i prognozowaniu zmienności informacji na temat cen maksymalnychi minimalnych, a dokładnie mówiąc, różnicy między nimi, czyli zakresu ceny.
Oznacza to, że wykorzystywana jest informacja na temat przebiegu cen w ciągu całego dnia, a jednocześnie zbiór potrzebnych danych nie jest tak duży, jak w przypadku stosowania danych śróddziennych i – co najważniejsze – jest łatwo dostępny nawet dla indywidualnego inwestora.
prof. dr hab. Małgorzata Doman (z recenzji)

Autor dokonał drobiazgowej prezentacji dotychczasowych koncepcji teoretycznych oraz zaproponował (we współautorstwie) własne modele, które poddał weryfikacji, wykazując ich przewagę nad klasycznymi rozwiązaniami. Przedstawione wyniki analiz empirycznych stanowią ważny wkład w rozwój badań nad możliwościami wykorzystania – poszerzonych w stosunku do typowych podejść – powszechnie dostępnych zbiorów danych w obszarze modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych.
dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UE we Wrocławiu (z recenzji)

Publikacja jest pierwszą monografią w literaturze światowej poświęconą modelom zmienności zakresu cen. Jest przeznaczona dla pracowników akademickich, doktorantów oraz studentów zainteresowanych zastosowaniami metod ilościowych w finansach, a także dla praktyków rynku finansowego oraz inwestorów poszukujących bardziej wyrafinowanych narzędzi służących zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Szczegóły produktu

  • Autor: 

    Fiszeder Piotr

  • Format: 

    17.0x24.0cm

  • ISBN: 

    9788301210304

  • Objętość: 

    162

  • Oprawa: 

    Miękka

  • Rok wydania: 

    2021

  • Tematyka: 

    Ekonomia Biznes

  • Wydanie: 

    1

Polecamy także